valorisation

1. IR Futures vs FRAs | Exercice 6
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

...chéances successives et contiguës. Question 4** On garde cette position pendant 3 mois et on souhaite faite une valorisation en fin de matinée de notre position (3 mois plus tard). On suppose que les ...

2. MM, FRA & Forwards | Exercice 1
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

...leur T) se réalisent (chaque jours entre T et T+1M), démontrer que la valeur du prêt est nulle à chaque date de valorisation (t= T, T+1J, T+2J, …, T+30J) et pour tout les modes de financements ...

3. CDS vs Asset-Swap | Cours 10
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...in Vanilla" Hypothèses et notations  Arbre des états possibles de l'émetteur (entité de référence du CDS) Valorisation risque-neutre en temps discret Formule de calcul de la prime "upfront" du C...

4. Asset Swaps Gov/Corp | Cours 5
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...iennent directement à partir des taux au pair cotés et permettent le pricing de structures "hors marchés" et la valorisation de positions en cours de vie. On présente les deux approches équivalentes d...

5. Relative Value Trading | Cours 3
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...ul des taux zéro-coupon est fondamental car ils constituent l'une des briques de base pour le pricing et la valorisation des produits financiers. Nous présentons les deux méthodes les plus couramm...

6. MM, FRA & Forwards | Cours 1
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...êt-emprunts spots et forwards et les Forward Rate Agreements (FRA). Introduction Introduction aux techniques de valorisation et de pricing (actualisation/capitalisation, latent/réalisé, etc.), aux ris...