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Résultats 1 - 2 sur 2
1. MBS Arbitrage | Exercice 9
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)
On considère la courbe des taux obligataires (Etat) au « pair » suivante : Maturité 1A  2A  3A  4A  5A   Taux 3 3.5  4 4.5 5  On se donne un MBS à périodicité des cashflows annuelle (pour simplifier

2. MBS Arbitrage | Cours 9
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)
Cours sur les MBS "Pass-Through" : emprunt hypothécaire, titrisation, risque de prépaiement, calcul de l'option-adjusted spread et relative value trading. Introduction  On commence par présenter l

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