taux zéro-coupon

1. CDS vs Asset-Swap | Exercice 10
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

On considère les courbes de taux zéro-coupon (Etat, Swap, PSA et RNO) suivantes (en %) :   1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A  8A  9A  10A   Etat   2.000   2,506   2,994   3,466   3,922   4,363   4,791   5.20

2. MBS Arbitrage | Exercice 9
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

...nir le taux de prépaiement applicable à la date k comme une fonction du spread entre le taux de coupon du MBS et le taux zéro-coupon 1A dans k Ans : \small CPR(Spread)=\frac}\hspaceavec\hspace\lambda=...

3. OAT TEC10 Arb. | Exercice 8
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

...A  18A  19A  20A  21A   Taux  3.6 3.64 3.67 3.69 3.70  3.15 3.69 3.67 3.64 3.6 Question 1* Calculer la courbe des taux zéro-coupon correspondante. Nota Bene : On complètera la courbe des taux zéro-...

4. IR Futures vs FRAs | Exercice 6
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

...30  33  36  Taux 2  2.05 2.10  2.25  2.45  2.70  3  3.10 3.15 3.175 3.20 3.225 Question 1* Calculer la courbe des taux zéro-coupon correspondante (taux date de valeur spot et dates de maturité 3M, 6...

5. Asset Swaps Gov/Corp | Exercice 5
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

... 8A  9A  10A  11A   Taux  2 2.5  2.95  3.35 3.70  4 4.25  4.45 4.60  4.70 4.75  Question 1* Calculer la courbe des taux zéro-coupon correspondante. Nota Bene : On complètera la courbe des taux zéro-...

6. Bullet vs Barbell Arb. | Exercice 4
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

...é 1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A  8A  9A  10A   Montant N1  N2 N3 N4  N5 N6 N7 N8 N9  N10 Nota Bene : On utilisera les taux zéro-coupon obtenus dans l’exercice 3 (question 1). Comparer l’éché...

7. Relative Value Trading | Exercice 3
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

...8A  9A  10A  11A   Taux  3 2.5  2.15  1.95  1.90  2  2.25  2.65 3.2  3.9 4.75  Question 1* Calculer la courbe des taux zéro-coupon correspondante. Nb : On complètera la courbe des taux zéro-coupon ...

8. OAT TEC10 Arb. | Cours 8
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

.... Le pricing d'une OAT TEC10 est réalisée en estimant les TEC10 futurs (pour chaque date de reset) à partir des taux zéro-coupon spot Etat. Les OAT TEC10 sont émises avec une marge de façon à s...

9. Asset Swaps Gov/Corp | Cours 5
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...écificités de ses instruments à savoirs, les structures de cashflows (hors bilan) et le mode de cotation (OTC). Les taux zéro-coupon swap s'obtiennent directement à partir des taux au pair cotés e...

10. Relative Value Trading | Cours 3
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

Cours sur les méthode de calcul des taux zéro-coupon, les technique de pricing obligataire et les techniques de relative value trading.   Introduction  Ce cours a pour objectif de poursuivre l'étu

11. Courbes des Taux | Cours 2
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...onstitué d’instruments cash ou dérivés, fermes ou optionnels et dont l’évolution dépend directement des taux zéro-coupon Etat (ce qui n’exclut d’ailleurs pas les obligations co...