taux de coupon

1. MBS Arbitrage | Exercice 9
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

...  Taux 3 3.5  4 4.5 5  On se donne un MBS à périodicité des cashflows annuelle (pour simplifier)   Type de Taux Taux de Coupon  Maturité  Périodicité  Prix de marché  MBS Fixe 5.75 5A Annuelle 101  ...

2. Courbes des Taux | Exercice 2
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

...es trois obligations. Question 2** Démontrer qu’une obligation émise au pair à un taux actuariel égal à son taux de coupon (à l’émission). Question 3* Calculer la duration et la sensibilit...

3. MBS Arbitrage | Cours 9
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...gestion de la structure (servicer) Spread MBS vs US Treasury : Analyse Statique Typologie des MBS en fonction du taux de coupon (par, discount et premium) Analyse statique = hypothèse de prepaiement ...