taux actuariel

1. MBS Arbitrage | Exercice 9
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

... la structure d'amortissement normale du MBS (annuités constantes) ainsi que les caractéristiques suivantes : Taux actuariel Duration Durée de vie moyenne Spread par rapport à l'obligation d&#...

2. Bond Futures Arb. | Exercice 7
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

... Au pair dans 3M Les titres livrables sont donnés dans le tableau suivant :   Maturité   Périodicité   Coupon  Taux Actuariel Oblig1  10A Annuel   5% 3.95%  Oblig2 9.5A Annuel  4.5% 4.05% Oblig3 1...

3. Asset Swaps Gov/Corp | Exercice 5
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

...sidère deux titres obligataires « à spread » dont les caractéristiques sont :   Maturité   Périodicité   Coupon  Taux Actuariel Oblig1  10A Annuel   5% 5%  Oblig2 9.5A Annuel  5.5%  5% Nota Bene : ...

4. Relative Value Trading | Exercice 3
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

...n considère deux titres d’Etat en Euro dont les caractéristiques sont :   Maturité   Périodicité   Coupon  Taux Actuariel Oblig1  4.5A ("5A") Annuel   2% 1.85%  Oblig2 9.5A ("10A") Annuel  4.5...

5. Courbes des Taux | Exercice 2
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

...’Etat X émet trois obligations en Euro dont les caractéristiques sont :   Maturité   Périodicité   Coupon  Taux Actuariel Oblig1   2A Annuel   3% 3%  Oblig2  5A  Annuel  4%  4.15% Oblig3   10A...

6. MBS Arbitrage | Cours 9
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...ment "normal" Standards de mesure du prepaiement : SMM, CPR et PSA Exemple numérique Impact du Prépaiement sur le Taux Actuariel Impact du taux de prépaiement (PSA) Impact du taux de coupon du MBS (p...

7. OAT TEC10 Arb. | Cours 8
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...es trimestriels émis par le Trésor Français dont le mode d'indexation est un taux long terme représentatif du taux actuariel des OAT à taux fixe en vigueur le jour de l'émission de l'OAT T...

8. Relative Value Trading | Cours 3
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...urbe de taux (même devise et même émetteur). On commence par présenter les trois types de taux (taux zéro-coupon, taux actuariel et taux au pair), les structures obligataires associées et les méthodes...

9. Courbes des Taux | Cours 2
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...éancier d'une obligation à taux fixes Négociation et cotation Prix brut, prix pied de coupon et coupon couru Taux Actuariel Définition du taux actuariel Relation prix-taux et calcul du taux actua...