swap de taux

1. Asset Swaps Gov/Corp | Exercice 5
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

On considère la courbe des taux swap (au pair) suivante :  Maturité 1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A  8A  9A  10A  11A   Taux  2 2.5  2.95  3.35 3.70  4 4.25  4.45 4.60  4.70 4.75  Question 1* Calculer la

2. Asset Swaps Gov/Corp | Cours 5
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...tion de positions en cours de vie. On présente les deux approches équivalentes de valorisation/pricing d'un swap de taux. La méthode par projection des taux forwards nous permettra de donner une i...

3. Bullet vs Barbell Arb. | Cours 4
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...Couvertures par "time buckets" vs couvertures "multi-factorielles" Application au cas d'un portefeuille de swap de taux (cf. Chap. 5) Ressources   Bullet vs Barbell Arbitrage Type Descriptif Sli...