spread de pente

1. OAT TEC10 Arb. | Exercice 8
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

...ixe à 3.49% (valeur de l’indice TEC10 du jour). Question 7** Calculer la sensibilité de l’OAT TEC10 au spread de pente 15A / 6A (c’est à la différence entre le taux au « pair » de ma...

2. OAT TEC10 Arb. | Cours 8
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...à l'émission Risques et Couverture  Sensibilité à un mouvement de shift global Sensibilité à un mouvement de spread de pente local OAT TEC10 vs OAT à taux fixe : comparatif Couverture d'un...

3. Relative Value Trading | Cours 3
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...arbell => risque de convexité (cf. Chap. 4) Swap => risque de spread de crédit (cf. Chap. 5) Futures => risque de spread de pente + risque de base (cf. Chap. 7) Limitations et facteurs exogènes Eff...