sensibilité zéro-coupon

1. Courbes des Taux | Exercice 2
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

...  4.5  4.75  4.95 5.1  5.2  5.25  Question 5* Calculer les prix zéro-coupon, le vecteur de sensibilités zéro-coupon et la sensibilité zéro-coupon de chaque titre obligataire. Question 6* Vous êtes lo...

2. Courbes des Taux | Cours 2
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...nçons par décrire notre problème et présentons les techniques de couverture en sensibilité actuarielles (duration) puis en sensibilité zéro-coupon mono-factorielle (shift). Nous explicitons ensuite le...