risques résiduels

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1. MBS Arbitrage \| Exercice 9 (Descriptifs/Enoncés des Exercices) ...igation Etat 3A qu’il faut vendre pour couvrir en duration la position. Quels sont les risques couverts et les risques résiduels ? ... 2. MBS Arbitrage \| Cours 9 (Descriptifs/Descriptifs des Cours) ...cul de l'OAS du MBS Calcul de la convexité effective Arbitrage MBS vs UST : calcul du hedge ratio et analyse des risques résiduels Ressources MBS Arbitrage Type Descriptif Slides (sources power... 3. Relative Value Trading \| Cours 3 (Descriptifs/Descriptifs des Cours) ...age "théorique" de la position (obligation vs hedge théorique) Condition de sortie P&L anticipé Choix du Hedge & Risques Résiduels (en Pratique) Barbell => risque de convexité (cf. Chap. 4) Swap ... 4. Courbes des Taux \| Cours 2 (Descriptifs/Descriptifs des Cours) ...des Couvertures Multi-Factorielles ZC Typologie des différents types de couvertures Généricité de l'approche et risques résiduels Effet de diversification et risque de décorrélation Couvertures... 5. MM, FRA & Forwards \| Cours 1 (Descriptifs/Descriptifs des Cours) ...réalisé (montage et débouclage) avec introduction des notions récurrentes de P&L anticipé, de risques couverts et de risques résiduels. Plan Détaillé Marché monétaire, prêt/emprunt et conventions Le ...
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