risque de taux

1. Bond Futures Arb. | Exercice 7
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

...nuel   3.75% 3.75%  Combien faut-il vendre de contrats futures pour couvrir cette position obligataire contre le risque de taux dans les deux cas suivants : Couverture instantanée en sensibilité actu...

2. Relative Value Trading | Exercice 3
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

...s risques (par rapport au fait que l’on souhaite garder la position 6 mois) ? On souhaite couvrir la partie risque de taux (interbancaire) en utilisant un FRA. Donner les caractéristiques du FRA...

3. MM, FRA & Forwards | Exercice 1
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

En date de négociation T, une banque X fait simultanément un prêt et un emprunt (financement du prêt) dans le marché d’un même montant nominal de EUR 1M (Valeur T+2). Les autres caractéristique

4. Bond Futures Arb. | Cours 7
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...giste taux et au market-maker obligataire (trading de base) mais aussi au gérant obligataire (macro-couverture du risque de taux). Plan Détaillé  Contrats Futures LT Historique Contexte économique e...

5. Relative Value Trading | Cours 3
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...e de Refinancement Financement initial 3A pour une position à 6M Analyse du risque de refinancement Couverture du risque de taux par un FRA Analyse du risque repo résiduel Ressources Bond Pricing &...

6. MM, FRA & Forwards | Cours 1
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...atent Définition et calcul du réalisé (trésorerie) Typologie des Risques Financiers Risques de marchés (dont le risque de taux) Risques de crédit Risques de liquidité Autres types de risques Risqu...