pricing de base

1. CDS vs Asset-Swap | Exercice 10
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

On considère les courbes de taux zéro-coupon (Etat, Swap, PSA et RNO) suivantes (en %) :   1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A  8A  9A  10A   Etat   2.000   2,506   2,994   3,466   3,922   4,363   4,791   5.20

2. Bond Futures Arb. | Exercice 7
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

On considère un contrat future long terme pour les obligations émises en Euros par l’Etat X. L’échéance de ce contrat est dans 3 mois et son prix (aujourd’hui) est 107,05. L’o

3. CDS vs Asset-Swap | Cours 10
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

Introduction au risque de crédit, calcul des probabilités de défaut (Jarrow & Turnbull), définition et pricing des CDS et étude de l’arbitrage CDS vs Asset-Swap. Introduction On commence par int

4. Bond Futures Arb. | Cours 7
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...s LT Euro-Bund (Eurex), analyse de l’arbitrage cash-future, analyse des positions de base et introduction au pricing de base. Introduction L‘objet de ce chapitre est de présenter les cont...