hedge ratio

1. MBS Arbitrage | Exercice 9
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

On considère la courbe des taux obligataires (Etat) au « pair » suivante : Maturité 1A  2A  3A  4A  5A   Taux 3 3.5  4 4.5 5  On se donne un MBS à périodicité des cashflows annuelle (pour simplifier

2. IR Futures vs FRAs | Exercice 6
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

On considère les taux de FRAs Euribor 3M échéance dans T mois suivants : T 3  6  9  12  15  18  21  24  27  30  33  36  Taux 2  2.05 2.10  2.25  2.45  2.70  3  3.10 3.15 3.175 3.20 3.225 Question 1*

3. MBS Arbitrage | Cours 9
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...lable par simulation (Monte Carlo) ainsi que les mesures de risques associées (duration modifiée, convexité et hedge ratio). Ce spread est à la base du relative value trading au sein de l'univers ...

4. IR Futures vs FRAs | Cours 6
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...x spots à partir de prix des contrats futures CT Analyse des différences Arbitrage Future CT vs FRA Calcul du hedge ratio Calcul de la MV d'un contrat futures CT Calcul de la MV d'un FRA (de ...

5. Asset Swaps Gov/Corp | Cours 5
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

Cours sur les swaps de taux fixe vs variable et les asset-swaps (swap vs obligation) structurés et non structurés. Introduction On commence par une présentation générale des swaps de taux fixe contre