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duration modifiée

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Résultats 1 - 2 sur 2
1. MBS Arbitrage | Cours 9
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)
... dans la courbe des taux UST est calculable par simulation (Monte Carlo) ainsi que les mesures de risques associées (duration modifiée, convexité et hedge ratio). Ce spread est à la base du relative v...

2. Courbes des Taux | Cours 2
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)
...ration Définition et calcul de la duration Interprétation, propriétés et limites de la duration Exemple numérique Duration modifiée, Sensibilité Actuarielle et Couverture Actuarielle Définition et...

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