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1. Bullet vs Barbell Arb. \| Exercice 4 (Descriptifs/Enoncés des Exercices) On considère les trois cashflows suivants : Maturité Montant Taux ZC Facteur d’Actualisation Duration Modifiée Libre T< t < T+1A Nt Zt Gt Dmod,t Gauche T NT ZT GT Dmod,T 2. CDS vs Asset-Swap \| Cours 10 (Descriptifs/Descriptifs des Cours) ...uverture "fictive" du CDS en cours de vie par le CDS précédent (annulation du risque) Calcul du flux de delta de primes (entre les deux CDS) Valorisation risque-neutre du flux précédent Arbitrage de... 3. Bullet vs Barbell Arb. \| Cours 4 (Descriptifs/Descriptifs des Cours) ...tion Nous commençons par analyser qualitativement une position obligataire long et short en fonction du delta (sensibilité actuarielle), gamma (convexité actuarielle) et theta (portage). Ces compléme...
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