courbe de taux

1. Asset Swaps Gov/Corp | Exercice 5
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

On considère la courbe des taux swap (au pair) suivante :  Maturité 1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A  8A  9A  10A  11A   Taux  2 2.5  2.95  3.35 3.70  4 4.25  4.45 4.60  4.70 4.75  Question 1* Calculer la

2. Relative Value Trading | Exercice 3
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

On considère la courbe des taux obligataires (Etat) au « pair » suivante :  Maturité 1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A  8A  9A  10A  11A   Taux  3 2.5  2.15  1.95  1.90  2  2.25  2.65 3.2  3.9 4.75  Questi

3. Asset Swaps Gov/Corp | Cours 5
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

Cours sur les swaps de taux fixe vs variable et les asset-swaps (swap vs obligation) structurés et non structurés. Introduction On commence par une présentation générale des swaps de taux fixe contre

4. Relative Value Trading | Cours 3
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...et continuée au chapitre 4) et d'introduire les techniques de "relative value trading" au sein d'une même courbe de taux (même devise et même émetteur). On commence par présenter les trois typ...