contrat futures

1. Bond Futures Arb. | Exercice 7
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

...de taux dans les deux cas suivants : Couverture instantanée en sensibilité actuarielle par rapport au risque LT du contrat futures (on utilisera la sensibilité LT obtenue à la question 3) Couverture à...

2. IR Futures vs FRAs | Exercice 6
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

... Afin de profiter du mis-pricing des biais de convexité on va monter l’arbitrage suivant : Short du strip de contrat futures (du 3M au 36M) Short du strip de FRAs (du 3M au 36M) On suppose que ...

3. Bond Futures Arb. | Cours 7
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

Présentation du contrat futures LT Euro-Bund (Eurex), analyse de l’arbitrage cash-future, analyse des positions de base et introduction au pricing de base. Introduction L‘objet de ce chap

4. IR Futures vs FRAs | Cours 6
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...rats futures CT Analyse des différences Arbitrage Future CT vs FRA Calcul du hedge ratio Calcul de la MV d'un contrat futures CT Calcul de la MV d'un FRA (de mêmes caractéristiques) Calcul du...