contraintes de couvertures

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1. Bullet vs Barbell Arb. \| Exercice 4 (Descriptifs/Enoncés des Exercices) On considère les trois cashflows suivants : Maturité Montant Taux ZC Facteur d’Actualisation Duration Modifiée Libre T< t < T+1A Nt Zt Gt Dmod,t Gauche T NT ZT GT Dmod,T 2. Bullet vs Barbell Arb. \| Cours 4 (Descriptifs/Descriptifs des Cours) ... de deux obligations sur les maturités adajacentes (barbell). Il existe deux types de butterfly (ou de barbell) selon que les contraintes de couvertures utilisées pour construire le barbell en fonctio...
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