compte propre

1. Bullet vs Barbell Arb. | Exercice 4
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

On considère les trois cashflows suivants :   Maturité    Montant  Taux ZC   Facteur d’Actualisation   Duration Modifiée   Libre  T< t < T+1A  Nt  Zt  Gt  Dmod,t Gauche  T  NT  ZT  GT  Dmod,T

2. Bullet vs Barbell Arb. | Cours 4
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

... de type "butterfly" (bullet vs Barbell) de type cash/duration-neutral (compte de tiers) et shift/twist-neutral (compte propre). Introduction Nous commençons par analyser qualitativement  une position...

3. Courbes des Taux | Cours 2
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...vertures multi-factorielles (en général shift, twist et butterfly) utilisées entre autres par les market-makers (compte propre) et les gérants obligataires (compte de tiers). Plan Détaillé Généralités...