biais de convexité

1. OAT TEC10 Arb. | Exercice 8
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

... T correspond à la date de début de période du premier coupon. Nota Bene : Dans ce pricing, on ne tient pas compte de biais de convexité. Question 2* Compléter la courbe des taux zéro-coupon spot calc...

2. IR Futures vs FRAs | Exercice 6
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

... 97.9  97.75  97.55  97.3  97 96.9 96.85 96.825 96.8 96.775 Question 2* Calculer les taux futures implicites et les biais de convexité « pricés » par le marché (taux future - taux forward). Qu&rsquo...

3. OAT TEC10 Arb. | Cours 8
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

... sur les OAT TEC10 : indice TEC10, méthode de pricing, calcul de la marge, analyse du profil de risque, couverture et biais de convexité (introduction). Introduction Les OAT TEC10 sont des obligations...

4. IR Futures vs FRAs | Cours 6
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

Cours sur les contrats futures CT, sur l'arbitrage entre un future CT et un FRA et sur le pricing du biais de convexité entre un taux future et un taux forward. Introduction On commence par introd