Vacisek-Fong

1. Relative Value Trading | Exercice 3
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

On considère la courbe des taux obligataires (Etat) au « pair » suivante :  Maturité 1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A  8A  9A  10A  11A   Taux  3 2.5  2.15  1.95  1.90  2  2.25  2.65 3.2  3.9 4.75  Questi

2. Relative Value Trading | Cours 3
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...ntillon homogène l'obligations couponnées : la méthode directe (dite du bootstrap) et la méthode indirecte (Vacisek-Fong). Un comparatif entre ces deux méthodes termine cette partie. On aborde enf...