Monte Carlo

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1. MBS Arbitrage \| Exercice 9 (Descriptifs/Enoncés des Exercices) On considère la courbe des taux obligataires (Etat) au « pair » suivante : Maturité 1A 2A 3A 4A 5A Taux 3 3.5 4 4.5 5 On se donne un MBS à périodicité des cashflows annuelle (pour simplifier 2. MBS Arbitrage \| Cours 9 (Descriptifs/Descriptifs des Cours) ...isque de prépaiement (OAS) d'un MBS Pass-Trough dans la courbe des taux UST est calculable par simulation (Monte Carlo) ainsi que les mesures de risques associées (duration modifiée, convexité et ...
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