Hull-White

1. IR Futures vs FRAs | Exercice 6
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

On considère les taux de FRAs Euribor 3M échéance dans T mois suivants : T 3  6  9  12  15  18  21  24  27  30  33  36  Taux 2  2.05 2.10  2.25  2.45  2.70  3  3.10 3.15 3.175 3.20 3.225 Question 1*

2. IR Futures vs FRAs | Cours 6
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

... explicite par un hedge empirique à l'aide d'un barbell (options sur FRA) puis par un modèle de taux (Hull-White). On termine par une application au pricing des swaps de taux par le biais des ...