Floating Rate Notes

1. Asset Swaps Gov/Corp | Exercice 5
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

On considère la courbe des taux swap (au pair) suivante :  Maturité 1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A  8A  9A  10A  11A   Taux  2 2.5  2.95  3.35 3.70  4 4.25  4.45 4.60  4.70 4.75  Question 1* Calculer la

2. Asset Swaps Gov/Corp | Cours 5
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

...ribor (CT). La méthode par décomposition du swap en éléments simples (synthétique) nous permettra d'introduire les Floating Rate Notes (FRN). On s'intéressera ensuite au concept d'asset-sw...