Credit Default Swap

1. CDS vs Asset-Swap | Exercice 10
(Descriptifs/Enoncés des Exercices)

On considère les courbes de taux zéro-coupon (Etat, Swap, PSA et RNO) suivantes (en %) :   1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A  8A  9A  10A   Etat   2.000   2,506   2,994   3,466   3,922   4,363   4,791   5.20

2. CDS vs Asset-Swap | Cours 10
(Descriptifs/Descriptifs des Cours)

... taux de recouvrement anticipé sur l'émetteur. Les dérivés de crédit les plus connus et les plus utilisés sont les Credit Default Swap (CDS). Après avoir décrit les caractéristiques des contrats, ...